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把范围、市场、时间和限制写清楚。
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把范围、市场、时间和限制写清楚。
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SEED QUESTIONS
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过拟合就是策略把某一段历史行情里的“偶然噪声”当成长期规律。结果常常是历史回测很漂亮,换一个时期或进入实盘便失效。
不是给回测页面接一个WebSocket,而是把同一策略核心变成可实时运行、可恢复、可追溯的状态机;面板只是它的展示与授权入口。
可以作为起点。几张典型截图加说明,可以形成“候选图形模式规格”;但还不能直接证明它是盈利模式。
所有交易框架都需要数据,但不一定需要你自己建设数据源或数据库。开源框架通常主要提供计算和交易引擎;商业平台往往同时提供数据。软件免费,不代表行情数据也免费。
Freqtrade是一个用Python编写的开源加密货币量化交易框架。它把“行情数据 → 策略开发 → 回测优化 → 模拟盘 → 实盘执行 → 监控”串联起来,但它本身不是保证赚钱的策略,也不是交易所。
两者都属于单一职责的客观度量/评估工具,不是盈利模式,也不是完整策略。由于计算时点和输入不同,必须拆成两个独立工具,不能合并。
不要在“全部自己写”和“全部直接调用开源框架”之间二选一。更稳妥的方法是:自己定义语义,成熟库负责计算,独立测试负责证明两者一致。
因子可以理解成:用来给交易品种打分的一把尺子。
成熟系统不是“一段会赚钱的策略代码”,而是一套有目标、有可靠数据、能复现回测、能控制风险、能安全实盘、出了问题能停止、事后能查清原因的系统。
是的,但更准确地说:不是把策略“揉进”交易框架,而是把策略作为可替换的决策模块接入框架。
量化交易不只有高频和低频两类。最容易混淆的三个概念是:交易频率、持仓周期、系统延迟。它们相关,但不是一回事。
夏普率、贝塔和阿尔法是“交易绩效与风险评价指标”,不是直接告诉你何时买卖的技术指标。评价策略至少要同时看收益、风险、风险调整后收益,以及收益是否只是来自市场上涨。
先区分三种产品:研究/回测引擎、实盘交易框架、商业量化平台。它们经常都叫“量化框架”,但能力边界差异很大;开源与商业公司也不矛盾。
说明 Tushare 全量接口权限在有效期内可承担的历史数据职责,以及与 A 股、股指期货研究和实盘通道的分工。